上海证券交易所技术文档 上海证券交易所 ETF多码合一&ETF细分 类别相关业务 市场参与者技术实施指南 (正式稿) 1.10版 上海证券交易所 二O二二年六三月 上海卷交易所 技术文档 SHANGHAI STOCK EXCHANGE 版本历史 版本号 调整内容 V1.020220301 创建说明 V1.120220614 补充市场接口调整说明和基金过户文件中替代价格相关说明 文档摘要 本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”ETF多码合一相关业务技术实施指南. 特别申明： ●本指南为技术实施指南，所涉相关业务规定以本所业务规则为准. 本指南根据本所相关规则、业务方案、公告通知制定. 本所保留对本指南的解释与修改权. 联系方式 技术服务群：298643611 技术服务电话：4009003600(8：00-20：00) 电子邮件：tech support@sse..cn 技术服务公众号：SSE-TechService ©上海证券交易所 第2页共4页 上海卷交易所 技术文档 SHANGHAI STOCK EXCHANGE 1简介 本文档为上海证券交易所ETF多码合一相关业务技术实施指南，对市场参与 者技术实施提出建议. 2本所市场接口调整说明 此次市场接口调整主要是为配合ETF多码合一相关业务需求，在综合业务平 台市场参与者接口规格说明书删除原ETF现金申赎/黄金ETF实物申赎申报消息、申 报响应消息、执行报告消息，将ETF现金申赎/黄金ETF实物申赎合并到ETF实物申 赎业务实时接口.删除过户数据接口bghXXXXX.dbf中关于ETF现金申赎和黄金ETF 实物申赎的相关说明，并将申赎业务过户记录合并到基金过户数据接口，调整ETF 实物申赎过户记录相关说明.调整基金非交易基础信息接口 (jf jyYYYYMMDD.xml) 增加黄金ETF实物申赎业务. 在竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书调整申报接口、成交回报接口、 过户数据接口、产品非交易基础信息接口等，删除ETF申赎相关说明. 在特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）调整ETF定义文件、ETF确认文 件及ETF公告文件的“基金以及市场申赎代码”字段填写说明.删除传统接口变化 中原竞价ETF申赎成交回报的内容.调整ETF定义文件的“证券数量”字段描述， 对于成份证券为股票的，取消关于100的整数倍的限制. 配合ETF细分类别相关业务需求，在竞价撮合系统市场参与者接口规格说明 书的产品基础信息文件接口cpxx0201MMDD.txt和cpxx0202MMDD.txt中增加ETF产品 细分类别的相关描述. 3业务说明 ETF多码合一业务中，将竞价撮合平台的ETF申赎业务（单市场/跨市场股票 ETF、科创板ETF等申赎)迁移至综合业务平台，并和综合业务平台的ETF现金申赎 ©上海证券交易所 第3页共4页 ...
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